Die Black- Scholes-Formel wurde entwickelt, um die Variable Wert einer Option auf ein Wertpapier , wie ein Lager geben . Es ist auf der Grundlage der Kurs der Aktie heute berechnet , die Dauer der Option der Ausübungspreis der Option , die jährliche risikolose Zinssatz , der Volatilität der Aktie und der effektive Jahreszins des Bestands in Dividenden . Mit dieser Stücke von Informationen , können Sie konstruieren Formeln in Excel auf dem Black- Scholes Option Wert zurückgeben . Anleitung
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Starten Sie Excel und erstellen eine neue, leere Tabelle. In der Spalte "A", geben Sie die Etiketten für Ihre Daten. In A1 Typ "Data " in A2, " Börsenkurs " in A3, " Dauer " in A4 " Ausübungspreis " in A5 "Annual risikofreien Zinssatz , " in A6 " Volatilität " und in A7 Typ Geben Sie die Etiketten für Ihre Formeln " Dividende Anteil . ": in A9 , Typ " D1 ", in A10, "D2 ", in A11, "Call -Option" und in A12 " Put-Option ".
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Geben Sie die Daten in der Spalte " B. " The Stock und Übung Preise in Dollar, die Laufzeit in Jahren sollte . Der jährliche risikofreie Zinssatz , Volatilität und Dividenden sollten alle in Prozentsätzen sein
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Geben Sie die folgende Formel in Zelle B9 : . = (LN (B2 * EXP ( -B7 B3 * ) /B4 ) + ( + B5 (B6 ^ 2) /2) * B3) /B6 * SQRT (B3)
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Geben Sie die folgende Formel in Zelle B10 : = B9 -B6 * SQRT ( B3)
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Geben Sie die folgende Formel in Zelle B11 : = B2 * EXP ( -B7 * B3 ) * ( NORMVERT (B9 , 0,1 , TRUE) -B4 * EXP ( -B5 * B3) * NORMVERT (B10 , 0,1 , TRUE) )
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Geben Sie die folgende Formel in Zelle B12: = B4 * EXP ( -B5 * B3) * (1 - ( NORM.DIST (B10 , 0,1 , TRUE ))) -B2 * EXP ( -B7 * B3 ) * (1 - NORM.DIST (B9 , 0,1 , TRUE) )